Ir al contenido principal

3.8 Método de diferencias finitas

3.8 Método de diferencias finitas.

Una diferencia finita es una expresión matemática de la forma f(x + b) − f(x +a). Si una diferencia finita se divide por b − a se obtiene una expresión similar al cociente diferencial, que difiere en que se emplean cantidades finitas en lugar de infinitesimales. La aproximación de las derivadas por diferencias finitas desempeña un papel central en los métodos de diferencias finitas del análisis numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales .El Método de Diferencias Finitas es un método de carácter general que permite la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales definidas en recintos finitos. Es de una gran sencillez conceptual y constituye un procedimiento muy adecuado para la resolución de una ecuación bidimensional como la que hemos planteado., a continuación este método lo podemos representar mediante un grafica que se mostrara a continuación.

File:Latex.draw.tex.png 
 CODIGO:

Comentarios

Entradas populares de este blog

6.3 Métodos de pasos múltiples

6.3 Métodos de pasos múltiples Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan información en un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados métodos multipaso, se basan en el conocimiento de que una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de los puntos anteriores y esta a nuestra disposición. La curvatura de las líneas que conectan esos valores previos proporciona información con respecto a la trayectoria de la solución. Los métodos multipaso que exploraremos aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden superior, presentaremos un método simple de segundo orden que sirve para demostrar las características generales de los procedimientos multipaso. Observe la ecuación ec. 2  alcanza ) a expensas de emplear un tamaño de paso mas grande, 2h. Además, ob

6.2 Métodos de un paso: Método de Euler, Método de Euler mejorado y Método de Runge-Kutta

6.2 Métodos de un paso: Método de Euler, Método de Euler mejorado y Método de Runge-Kutta   Método de Euler El método de Euler es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado. El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos para resolver un problema del siguiente tipo: Consiste en multiplicar los intervalos que van de x0 a xf en n subintervalos de ancho h; Osea: de manera que se obtiene un conjunto discreto de n+1 puntos: x0, x1, x2, ... , xn del intervalo de interés [x0,xf]. Para cualquiera de estos puntos de cumple que:  0<i<n. La condición inicial y(x0)=y0, representa el punto P0=(x0,y0) por donde pasa la curva solución de la ecuación del plantamiento inicial, la cual se denotará cmo F(x)=y. Ya teniendo el punto P0 se puede evaluar la primera derivada de F(x) en ese punto; por lo tanto: Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por

6.1 Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales

UNIDAD 6 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 6.1 Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales Una  ecuación diferencial  es una  ecuación  en la que intervienen  derivadas  de una o más funciones desconocidas. Dependiendo del número de variables independientes respecto de las que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en Ecuaciones diferenciales ordinarias : aquellas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. Ecuaciones en derivadas parciales : aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más variables. Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o términos que involucran a una función matemática incógnita y sus derivadas. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son: es una ecuación diferencial ordinaria, donde   representa una función no especificada de la variable independiente  , es decir,  ,   es la derivada de   con respecto a  . La expresión es una ecuación en derivadas pa